home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Cream of the Crop 26 / Cream of the Crop 26.iso / os2 / octa209s.zip / octave-2.09 / scripts / statistics / gls.m < prev    next >
Text File  |  1996-07-15  |  2KB  |  70 lines
  1. ## Copyright (C) 1996 John W. Eaton
  2. ##
  3. ## This file is part of Octave.
  4. ##
  5. ## Octave is free software; you can redistribute it and/or modify it
  6. ## under the terms of the GNU General Public License as published by
  7. ## the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  8. ## any later version.
  9. ##
  10. ## Octave is distributed in the hope that it will be useful, but
  11. ## WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12. ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  13. ## General Public License for more details.
  14. ##
  15. ## You should have received a copy of the GNU General Public License
  16. ## along with Octave; see the file COPYING.  If not, write to the Free
  17. ## Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
  18. ## 02111-1307, USA.
  19.  
  20. ## usage: [BETA, v [,R]] = gls (Y, X, O)
  21. ##
  22. ## Generalized Least Squares (GLS) estimation for the multivariate model
  23. ##
  24. ##   Y = X*B + E,  mean(E) = 0,  cov(vec(E)) = (s^2)*O
  25. ##
  26. ## with Y ...  T x p      As usual, each row of Y and X is an observation
  27. ##      X ...  T x k      and each column a variable.
  28. ##      B ...  k x p
  29. ##      E ...  T x p
  30. ##      O ... Tp x Tp.
  31. ##
  32. ## BETA is the GLS estimator for B.
  33. ## v is the GLS estimator for s^2.
  34. ## R = Y - X*BETA is the matrix of GLS residuals.
  35.  
  36. ## Author: Teresa Twaroch <twaroch@ci.tuwien.ac.at>
  37. ## Created: May 1993
  38. ## Adapted-By: jwe
  39.  
  40. function [BETA, v, R] = gls (Y, X, O)
  41.  
  42.   if (nargin != 3)
  43.     usage ("[BETA, v [, R]] = gls (Y, X, O)");
  44.   endif
  45.  
  46.   [rx, cx] = size (X);
  47.   [ry, cy] = size (Y);
  48.   if (rx != ry)
  49.     error ("gls: incorrect matrix dimensions");
  50.   endif
  51.  
  52.   O = O^(-1/2);
  53.   Z = kron (eye (cy), X);
  54.   Z = O * Z;
  55.   Y1 = O * reshape (Y, ry*cy, 1);
  56.   U = Z' * Z;
  57.   r = rank (U);
  58.  
  59.   if (r == cx*cy)
  60.     B = inv (U) * Z' * Y1;
  61.   else
  62.     B = pinv (Z) * Y1;
  63.   endif
  64.  
  65.   BETA = reshape (B, cx, cy);
  66.   R = Y - X * BETA;
  67.   v = (reshape (R, ry*cy, 1))' * (O^2) * reshape (R, ry*cy, 1) / (rx*cy - r);
  68.  
  69. endfunction
  70.